さて、ＯＰ価格の減衰はこのような感じです。
今、日経平均が、20000円
8月10日に期日が来る、コール20000円は
215円です。
このコールは以下のような価格で
価格が下がっていきます。
07/18 214
07/19 185
07/20 158
07/21 133
07/22 110
07/23 89
07/24 70
07/25 54
07/26 41
07/27 29
07/28 20
07/29 13
07/30 8
これは計算値はブラック＆ショールズにて計算されています。
またこれは、日経平均が、全く動かない場合です。
もし、下がれば減衰はもっと大きくなります。